Обзор стратегии «Хеджирование или торговля без риска»

рейтинг 5
 

Больше прибыли, в мире финансов ценится только избежание риска. Именно о минимизации рисков мы сегодня и поговорим. В обычной торговле финансовыми инструментами хеджирование проходит следующим образом:

открываются две встречные позиции, и как только прослеживается четкое направление дальнейшего тренда, убыточная позиция закрывается, а прибыльная продолжает набирать обороты. В данном варианте, стратегия все еще не лишена рисков, однако в случае с бинарными опционами, данная стратегия была переработана и модернизирована, что позволило сохранить прибыль от обеих встречных сделок.

Как это работает?

Данная стратегия рассчитана на долговременные (желательно часов по 5–10 ) сделки, при торговле волатильными (неустойчивыми) активами. Эти показатели нужны для того, чтобы за время совершения сделки, цена актива успела сильно измениться, как в одну сторону, так и в другую.

Для наглядности, покажу работу стратегии на примере:

Как самый нестабильный актив, я обычно выбираю валютную пару EUR/USD (Евро против доллара США). Изучив ежедневную историю актива, выявил моменты для входа на рынок.

Перед началом торговли нужно определить время, когда валютная пара находится в необходимых точках:

1 — Самая низкая
2 — Самая высокая
3 — Среднее значение

Вчерашний график данной валютной пары:

Chart-1

Я выяснил, что около 11 часов утра, валюта находилась около своего минимума, к 18 часам дошла до своего максимума, а к 20 часам вернулась к среднему значению. Проверив еще несколько дней, и отметив закономерность в поведении, я назначил себе время для входа на рынок и время окончания опциона.

Согласно предыдущей статистике, в полдень, дождавшись когда цена начнет разворачиваться, я открыл первую позицию в рост, со временем окончания в 20:00 (для того, чтобы задать определенное время закрытия опциона, я использовал функцию «конструктор опционов»).

chart 2

К 18:00, я выждал очередной момент разворота цены, и открыл еще одну сделку на ту же сумму и с тем же сроком истечения, только в противоположную сторону.

thumbnail

К 20:00 обе позиции закрылись с прибылью, но суть данного примера не в этом. Суть данной стратегии в том, чтобы открыть встречные позиции с наибольшей дистанцией друг от друга, чтобы увеличить шансы на успешный исход.

Теперь немного математики:

Предположим, что обе позиции были открыты на сумму в 100$, а процент прибыльности на данном активе был 80%.

Начальная инвестиция = 200$
Мы вкладываем по 100$ в каждую сделку — эти 200 долларов мы не хотим терять, именно для этого мы и прибегаем к хеджированию.

Прибыль = 160$
В случае, если опционы закроются внутри заданного коридора. Получаем по 180$ с каждой сделки, в итоге — возврат наших 200 долларов + 160 долларов чистой прибыли.

Риски = 20$
В случае, если опционы закроются вне коридора, то все равно одна позиция закроется с прибылью, в итоге — теряем одну инвестицию в 100 долларов, а с прибыльной получаем 180 долларов.

Соотношение прибыли и рисков впечатляет, даже если из 8-ми сделок, 7 раз опционы закрылись вне коридора (что бывает очень редко), вы по прежнему сохраняете свои средства. Повторяя многократно данную стратегию, вы можете добиться постоянного высокого заработка.


Подборка лучших стратегии

Комментарии

на форексе нет закономерностей
здесь пишется про "закономерности" движения валюты?! если бы существовала такая закономерность форекса бы не существовало